ROHTAS

罗塔斯量化交易策略的理论要点及其应用方法的基本介绍

ROHTAS theoretical points and application methods of quantitative trading strategies

ROHTAS

罗塔斯量化交易策略的理论要点及其应用方法的基本介绍

ROHTAS theoretical points and application methods of quantitative trading strategies

量化交易的概念和特点

量化交易的概念和特点

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法利用计算机技术和特定的数学模型来建立并实施投资策略的证券投资方式。

纪律性

透过预设的规则和参数，确保交易决策在特定条件下自动执行，减少情绪干扰，提升交易一致性和效能。

系统性

建立和运用一套明确的交易策略，并通过数据分析和自动执行来确保交易行为的一致性和可持续性。

套利性

透过迅速识别市场间的价格差异，以及快速执行交易来实现利益最大化，从而赚取在不同市场或资产间的价格差异所带来的利润。

概率性

基于统计学原理，利用历史数据和数学模型来评估交易决策的成功概率，以提高交易的预测准确性和盈利潜力。

中文直译 – 区间期权对冲交易套利策略
中文名也暂定为 – 罗塔斯交易策略

ROHTAS -THE RANGE OPTION HEDGE TRADING ARBITRAGE STRATEGY

核心理念是利用市场(投资标的）在相对价格区间内上下随机波动的运行特点，使用 Sell Covered Put/Call, sell Naked Put和 Short strangle 等多种期权交易方式井结合定期累积现金流等套利方法，在可预期的风险范團内实现循环性高成长的周期投资总回报(Total Return) /绝对收益 (Absolute return)。

量化选股策略主流做法

量化选股策略主流做法

Quantitative stock selection strategy mainstream practice

特征挖掘 Terms
特征组合 Fitting
组合优化 Optimizer
交易算法 Trade
01.

原始数据

02.

股票特征

03.

收益预测

04.

目标权重

05.

真实下单

衡量量化策略是否成功的
4个标准

  • 1
    可盈利性 Profitability
  • 2
    可持续性 Sustainability
  • 3
    可循环性 Circulability
  • 4
    可复制性 Replicability

ROHTAS交易策略的
4大基本原则

  • 1
    区间操作，步步为营
  • 2
    总量控制，分散头寸
  • 3
    时空搭配，积少成多
  • 4
    定期配置，循环套现

罗塔斯策略形成的理论基础

Theoretical Basis for the Formation of ROHTAS Strategy

隨機漫步理論

Random Walk Theory

有效市場假說

Efficient Market Hypothesis

正態分佈理論
又名高斯分佈

Normal Distribution
Gaussian Distribution

艾略特波浪原理

Elliott Theory-The Wave Principle

江恩循環和區間理論

W.D. Gann’s Cycle And Range Theory

混沌理论

Chao’s Theory

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